Optimización de Carteras de Inversión mediante Aprendizaje Estadístico y Machine Learning considerando la Distribución de Probabilidad Multivariate Normal Variance Mixtures (MNVM) Combinada con la Distribución Burr Inversa

Esta ayudantía investiga el comportamiento de carteras de acciones utilizando técnicas de Machine Learning y distribuciones de probabilidad avanzadas, con el fin de identificar portafolios óptimos para distintos perfiles de riesgo. Una propuesta para quienes quieran combinar finanzas cuantitativas, estadística y programación.

📅Fecha inicio de inscripción:	📅Fecha fin de inscirpción:	👥Cupos de ayudantes:	📍Duración de cursado:
Febrero	Mayo	5	Anual

Postulate para formar parte del equipo de investigación. Una vez finalizado el período de inscripción, se realizará el proceso de selección y se notificará a quienes hayan sido admitidos/as. La experiencia comenzará en el mes de agosto.

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